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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風【險資產計量規則(征求∴意見稿)》公開征求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會∏網站
                【字體: 打印

                近年來,隨√著金融市場的發展,我國商業銀行衍生工具交易業務吸了口氣快速增長。為增強交易對手信用風險資本▃監管的有效性,推動商↓業銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發々布的《交易對手信用風險計第六把五十五量的標準方法》,銀監會起草☉了《衍生工具ω 交易對手違約風險資產計量規則(征求意◇見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開征求意見。銀監會將根據各界反饋意◎見,進一步修改完善並適時︾發布。

                《規則》借鑒∩國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的◢風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本★計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額結∞算組合、資產類別和→抵消組合的確定方法,分別規定了不♀同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

                《規則》包Ψ括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風↙險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險「治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集◣和存儲能力,確保衍生工具金剛斧估值和資本計量的審慎性。附件規定ω了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程修煉,並明確了違約風險暴露的加總∞方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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